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Opções binárias com conta de demonstração gratuita A fim de proteger os fundos investidos, ao selecionar uma empresa para uma parceria de longo prazo um comerciante profissional deve considerar não apenas as condições comerciais de uma empresa específica, mas também, mais importante, a existência de documentos confirmando que as operações da empresa Cumprir os requisitos legais dos países relevantes e que a empresa atenda a padrões financeiros internacionalmente reconhecidos. IQOption Europe Ltd obteve as licenças necessárias para operar no setor de serviços financeiros. Licenciado pela CySEC O CySEC monitora as atividades das empresas prestadoras de serviços financeiros para assegurar o cumprimento das leis e regulamentos da República de Chipre e da União Européia. A IQOption Europe Ltd possui a Licença nº 24714. emitida pela Cyprus Security Commission, uma agência independente de supervisão pública responsável pela regulamentação do mercado de serviços de investimento em Chipre. PROTEGENDO NOSSOS FUNDOS DE CLIENTES A opção IQ coloca especial ênfase nas questões relacionadas à proteção dos fundos investidos. Garantimos a segurança dos fundos de nossos clientes e cumprimento imediato de nossas obrigações financeiras. Os serviços da IQOption Europe Ltd estão em conformidade com as directivas financeiras básicas da União Europeia (MiFID) e licenciadas e regulamentadas pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC, Licença n. º 24714) IQOption Europe Ltd está registada na FCA, EEA Authorized : 670182). EEA Status autorizado significa que somos regulados pela CySEC, mas podemos oferecer certos produtos ou serviços em outros países. Outra garantia de que os interesses dos clientes serão protegidos durante a negociação é a participação da IQ Option em fundos de compensação, que foram criados especificamente para fornecer proteção e garantir que os clientes reivindiquem casos em que os corretores não são capazes de cumprir suas obrigações financeiras. IQOption Europe Ltd participa no Fundo de Compensação ao Investidor (ICF, Chipre) NOSSO MODELO DE NEGÓCIO Nosso modelo de negócios é baseado na regra de troca pura - a qualquer momento e para qualquer preço há comerciantes dispostos a comprar e há comerciantes dispostos a vender. Numa situação ideal as posições dos que compram e dos que vendem são iguais. A compensação é feita dentro de nosso sistema e nós começ nossa comissão fora do volume negociando. Em casos onde há diferenças entre os compradores e os vendedores passamos esse risco para o fabricante de mercado que abrange o risco. Como Credit Event opções binárias podem protegê-lo em um Crédito Crise Crédito Evento opções binárias (CEBOs) foram introduzidas pela primeira vez pela Chicago (CBOE) no segundo semestre de 2007 como forma de participar do mercado de derivados de crédito em expansão. Os derivados de crédito mais ativos na época eram CDSs, cujo mercado havia crescido exponencialmente, de um valor nocional de 180 bilhões em 1998 para 57 trilhões em 2007, de acordo com o Bank for International Settlements. CEBOs representaram CBOEs tentativa de traduzir CDSs, e índices CDS para uma troca regulada e centralizada. No entanto, os CEBOs nunca tiveram a chance de decolar, como o desenvolvimento de um mercado robusto para eles foi prejudicado pela crise global de crédito de 2008. O Chicago Board posteriormente lançado redesenhado CEBO contratos em março de 2011. Mas três anos mais tarde, a segunda tentativa Tinha provado não ser mais bem sucedido do que o primeiro, porque a demanda para derivados do crédito foi sufocada por um boom econômico global e por um mercado do touro rujir. Os CEBOs são projetados para oferecer proteção contra os chamados eventos de crédito e, portanto, são bastante diferentes das opções padrão de compra e venda. Eventos de crédito normalmente referem-se a três desenvolvimentos adversos que podem afetar o padrão de inadimplência de uma empresa de crédito ou falência, falha no pagamento de juros ou principal, ou reestruturação da dívida. No entanto, o Chicago Board especifica apenas um único evento de crédito para seus CEBOs, ou seja, falência, a fim de reduzir qualquer ambiguidade na definição de um evento de crédito. CEBOs também têm um resultado binário, pagando um montante nocional máximo fixo de 1.000 após a confirmação de um evento de crédito (ou seja, que a empresa subjacente declarou falência) e expirando sem valor se a empresa não declarar falência durante a vida da opção. CEBOs são cotados em incrementos de centavo a partir de um preço negociável mínimo de 0,01 para um preço negociável máximo de 1,00. Cada CEBO tem um multiplicador de 1000, dando-lhe um valor de dólar entre 0 e 1.000. O valor de marca�o mínimo para um CEBO �ent� 10 (ou seja, o multiplicador de 1000 x o tamanho de marca�o m�imo de 0,01). O preço ou prêmio de um CEBO é baseado na soma das probabilidades descontadas de um evento de crédito ocorrendo ao longo da vida do contrato de opção. O prêmio, portanto, reflete a probabilidade de falência na empresa subjacente ocorrendo antes da opção expira. Assim, um prêmio de 0,20 reflete uma 20 probabilidade de falência durante a vida das opções, enquanto um prêmio de 0,35 indica uma probabilidade 35 de falência. Existem dois tipos de CEBOs: Single-Names. Estes são CEBOs em uma empresa (conhecida como a entidade de referência) que emitiu ou garantiu dívida pública que permanece em circulação. As CEBOs não consideram todas as obrigações de dívida de uma empresa, pelo contrário, uma questão de dívida específica identificada como uma obrigação de referência é usada pela CBOE para identificar a ocorrência de um evento de crédito para a empresa. Por exemplo, a partir de março de 2014, Bank of America (NYSE: BAC) s 3,625 2016 Senior Notes eram a obrigação de referência para dezembro de 2014 CEBO no Bank of America. Cesta-CEBO. Este é um pacote de várias entidades de referência. Os CEBO-Cesta podem ser referenciados quer a títulos de dívida de empresas do mesmo sector económico, quer a títulos de dívida de empresas com a mesma qualidade de crédito. Na data da cotação, CBOE especifica vários parâmetros da cesta, tais como seus componentes e seus pesos. A taxa de recuperação, que é o valor residual de uma empresa após a falência, também é especificada. Exemplo de um Basket-CEBO Por exemplo, considere uma cesta com um valor nocional de 1.000, contendo 10 componentes igualmente ponderados no setor de energia (10 peso cada), e com uma taxa de recuperação de 30 especificado para cada empresa. A maioria dos CEBOs de cesta são estruturados para pagamentos múltiplos, o que significa que um pagamento é ativado automaticamente cada vez que ocorre um evento de crédito para um componente da cesta, ou seja, uma empresa constituinte declara falência. O pagamento é calculado como: Valor nocional de cestas x peso da componente x (1 taxa de recuperação). Assim, neste exemplo, se uma empresa declarar falência, o pagamento seria 70 seria removido da cesta eo contrato CEBO continuaria a negociar. Se duas empresas declarar falência, o pagamento seria 140, e assim por diante. O pagamento máximo de 700 ocorreria se houvesse uma catástrofe financeira global e todas as 10 empresas da cesta declarassem falência antes do vencimento do CEBO. Aplicações de CEBOs Hedge dívida corporativa. Uma posição longa em um único nome CEBO pode ser efetivamente usado para proteger o risco de crédito da dívida de uma empresa, enquanto um cesto-CEBO pode ser usado para mitigar o risco de crédito de um setor específico. CEBOs também pode ser usado para ajustar o risco de crédito de uma carteira de títulos, conforme necessário. Exposição ao patrimônio de hedge. Os CEBOs têm uma correlação muito alta com a volatilidade da opção de venda. Portanto, eles podem ser usados ​​como uma alternativa às opções de compra para proteger a exposição a ações. Volatilidade do hedge. As correlações entre os preços das ações, spreads de crédito e volatilidade tipicamente pico durante períodos de estresse financeiro, como foi o caso durante a crise financeira global de 2008. Uma posição longa em uma cesta de base ampla - CEBO pode fornecer uma cobertura eficaz contra a volatilidade extrema durante esses períodos. Sendo instrumentos negociados em bolsa, os CEBOs têm as vantagens de serem transparentes, com termos padronizados e praticamente eliminando o risco de contraparte. O menor tamanho nocional dos CEBOs redesenhados 1.000, em oposição a 100.000 em sua encarnação anterior torna-os adequados para uso por investidores de varejo sofisticados. CEBOs, como opções, podem ser negociados fora de uma conta de títulos, tornando-se uma maneira conveniente para os comerciantes de ações para crédito comercial. O maior inconveniente dos CEBOs é que a demanda antecipada para esses produtos não se materializou. CBOE inicialmente lançou CEBOs em 10 empresas em março de 2011 e um mês mais tarde acrescentou CEBOs em cinco empresas financeiras principais Bank of America, Citigroup (NYSE: C), JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Goldman Sachs (NYSE: GS) e Morgan Stanley (NYSE: MS). No entanto, em março de 2014, os únicos CEBOs disponíveis estavam nesses cinco gigantes financeiros, com o único vencimento disponível em dezembro de 2014. A transição proposta de swaps de inadimplência de crédito para bolsas como Intercontinental Exchange (ICE) e Chicago Mercantile Exchange (CME) Diminuir o apelo limitado dos CEBOs aos investidores institucionais. No entanto, os CEBOs parecem particularmente úteis para os investidores de varejo sofisticados, já que lhes permitem participar no mercado de crédito, que até então era o domínio exclusivo dos agentes institucionais e também oferecer-lhes uma alternativa para cobrir suas carteiras de dívida e patrimônio. Embora haja pouca demanda por CEBOs a partir de março de 2014, o inevitável início de um mercado de urso selvagem nos próximos anos pode revitalizar a demanda por eles e talvez levar a CBOE oferecendo CEBOs em mais emitentes. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de remuneração que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da remuneração é baseado no desempenho. Uma proteção contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiário nomeado recebe o. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada multiplicando-se. Robô de opções binário real Um Robô de opções binário poderoso Experimente o nosso robô de negociação de 100 opções binárias independentes com rentabilidade consistente a curto e longo prazo. 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